Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  CSR  |  CSV  |  ESG  |  PACT  |  CRBP  |  SDG  |  TSBI  |  S-Store  |  SDC  |  COVID

ESG Index


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะผู้บุกเบิกการพัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และเป็นผู้จัดทำข้อมูลบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) 100 อันดับ หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ได้จัดทำ “Thaipat ESG Index” หรือ ดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ สำหรับใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน (Benchmark Index) และสามารถใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุน (Investable Index) ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG โดยการประเมินของสถาบันไทยพัฒน์ เช่น กองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม กองทุนเปิดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่จะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างดอกผลให้กับกองทุน ฯลฯ


ชุดดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ ที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย ดัชนีผลตอบแทนราคา (Price Return) อีเอสจี ไทยพัฒน์ ดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return) อีเอสจี ไทยพัฒน์ และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) อีเอสจี ไทยพัฒน์ โดยมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก


Equal Weighed Index


Thaipat ESG Index เป็นดัชนี ESG แรกในประเทศไทย ที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed Index) คือ ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีเท่ากันทุกหลักทรัพย์ เพื่อให้สะท้อนความเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้อย่างชัดเจน โดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์ และด้วยการขจัดปัจจัยในเรื่องขนาดหรือความใหญ่ของหลักทรัพย์ จะทำให้ดัชนีสามารถสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ (ที่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการ) ได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกหลักทรัพย์ และทำให้โอกาสที่หลักทรัพย์คุณภาพขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG สามารถส่งผลต่อค่าของดัชนีได้ ในสัดส่วนที่เท่ากับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่

รายละเอียดดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์

ทั้งนี้ จากข้อมูลของ MSCI * ระบุว่า ความเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI ชนิดถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equal Weighed Index) ในช่วงธันวาคม ปี ค.ศ.2000 ถึงกลางปี ค.ศ.2015 ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weighted Index) อย่างมีนัยสำคัญ


Performance Comparison


Thaipat ESG Index ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นข้อมูลการจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 นับตั้งแต่ปีแรกของการประเมิน เป็นวันฐาน (Base Date) ของการคำนวณดัชนี โดยกำหนดค่าฐาน (Base Value) ที่ 100 จุด โดยจะมีการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกในดัชนีทุกปี ตามรอบของการประเมินและจัดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG100 ประจำปี

กราฟเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่างดัชนี Thaipat ESG Index TR (THAIESGT) กับ SET TRI (THSETRI), SET100 TRI (THSE100) และ SET50 TRI (THSE50)

• ตั้งแต่วันฐาน จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 63 (Since Inception)

• ตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงวันที่ 25 พ.ย. 63 (YTD)

กราฟเปรียบเทียบผลตอบแทนของดัชนี Thaipat ESG Index TR (THAIESGT) นับตั้งแต่วันฐาน จนถึง ณ วันที่ 28 ก.ย. 61 สามารถดูได้ตามลิงก์ ดังนี้

SET TRI (THSETRI)
SET50 TRI (THSE50) and SET100 TRI (THSE100)
Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index NTR (DJSEMUN)
MSCI Emerging Markets (EM) ESG Leaders NTR Index (M1EFESR)

ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของชุดดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ ทั้งดัชนีผลตอบแทนราคา อีเอสจี ไทยพัฒน์ ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิ อีเอสจี ไทยพัฒน์ ผ่านทางหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูล Factsheet, Performance, Constituents, Characteristics, Sector Breakdown สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ S&P Dow Jones' Custom Indices


--------------------------------------
* https://www.msci.com/msci-equal-weighted-indexes